Dato che ti hanno risposto due utenti dicendo uno l'opposto dell'altro, provo a spiegare

Sostanzialmente l'unica differenza che hai tra tenerli nell'esterno e copiarli nell’interno sono i tempi di caricamento. Tuttavia quel miglioramento non è neanche lontanamente paragonabile alle prestazioni ottimali che si trovano di solito nei giochi con versione PS5 dedicata. Per intenderci:
- Avresti lo stesso tipo di riduzione dei tempi di caricamento se usassi un normale SSD esterno. Ci sono i video comparazione online a mostrarlo.
- Un gioco PS4 che gira su PS5 ed ha caricamenti attorno al minuto su PS4 potrebbe ridursi intorno ai 30-40 secondi se lo copi su SSD interno, mentre un gioco nella versione dedicata PS5 di solito non supera i 10 secondi di caricamento (con le varie eccellenze per esempio delle esclusive che praticamente non li hanno i caricamenti). I numeri li sto sparando in base ai vari esempi che ho visto di persona ma secondo me la logica di base è comunque quella.
Quindi: un miglioramento c'è, ma sta a te decidere se vale la pena o meno. Personalmente, ti direi comunque di tenerli sull'esterno, perché lo spazio interno è meglio conservarlo per i giochi only PS5 (che non possono andare su uno spazio di archiviazione esterno, anche SSD, deve essere per forza quello interno o uno di quelli compatibili da inserire nello slot di espansione), quindi se hai tanti giochi PS5, magari sacrificarli a favore di quei secondi in meno di caricamento nei giochi PS4 non conviene. Questo, e perché - tolto il tempo di caricamento - a livello di prestazioni (quindi cose tecniche: frame rate, risoluzione, altri miglioramenti ecc) il gioco è sempre quello, a prescindere da dove lo tieni.
Ovviamente se non hai problemi di spazio ci sta anche tenerli sull'interno, che non fa certo male risparmiare quel popo' di tempo. Vedi tu!